Hull Moving Average Formel Metastock

MetaStock Moving Average Funktion. Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen In grundsätzlichen Begriffen, aber ein gleitender Durchschnitt hilft, Preisschwankungen oder einen Indikator zu glätten und eine genauere Reflexion zu liefern Der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Bewegliche Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der Die Mittelwerte werden berechnet. Beispielsweise platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt eine gleichgewichtige Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichte und exponentiellen Stelle, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode folgt, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und eine Variable setzt Der gleitende Durchschnitt passt die Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode an. Stellen Sie sich auf den einfachen gleitenden Durchschnitt, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem Sie die Schlusskurse der Sicherheit über die eingestellte Anzahl von Perioden zB 15 und dividiert diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten können ihre Berechnungen ein wenig komplexer sein, aber die Prämisse ist immer noch die gleiche Der einzige Unterschied ist wo Und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov Data Array, Perioden, EST TRI VAR W VOL. Data Array Dies ist die Daten-Array, die gemittelt werden, um die gleitenden durchschnittlichen Indikator Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, aber kann jeder sein Andere Preisdaten oder Indikator. Periods Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. SEX TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Durchschnitts, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponential S Simple T Time Series. Tri Dreieck Var Variable W Weighted. Vol Volume Adjusted. Die folgende Formel Plots ein 15 Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs. In der oben genannten Beispiel. Ein nützlicher Anwendung dieses Beispiels könnte. C Mov C, 15, S und V Mov V, 20, S. Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einem 15-fach einfachen gleitenden Durchschnitt liegen muss, der mit C Mov C, 15, S bezeichnet wird und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des angegebenen Volumens Durch V Mov V, 20, S. Lachen in Abbildung 3 27, können wir sehen, ein 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt auf das Diagramm angewendet. Bild 3 27 Moving Average Indicator. Construct Formeln für die folgenden.1 Der Schlusskurs überqueren eine 20 Periode gewichtet gleitenden Durchschnitt der Nähe und der 30 Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe ist größer als die 50 Periode einfach gleitenden Durchschnitt der close. This Artikel ist ein Snippet aus dem MetaStock Programming Study Guide Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock einfach zu identifizieren Profitable Trades. Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock-Programmierung Study Guide. The Hull Moving Average Enhance Ihre Trading-Strategie zu finden. Trader haben längst bewegte Durchschnitte verwendet, um Impuls zu messen und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand Moving Mittelwerte werden durch Mittelung der Wert von berechnet Eine Sicherheit s Preis über eine bestimmte Menge an Zeit, mit dem Ergebnis ist eine Kurve, die Preisschwankungen glättet. Dieses Tool s Hauptschwäche liegt in, wie es berechnet wird, weil es ein Durchschnitt berechnet mit Preisen aus der Vergangenheit, ein einfacher gleitender Durchschnitt wird Lag-up-Preis-Aktivität. Der Hull gleitenden Durchschnitt adressiert diese Einschränkung. Der HMA Indicator. Alan Hull s gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator, der nicht nur verbessert, auf eine gute Sache Glättung Preisschwankungen, sondern es nimmt auch auf die gleitenden Durchschnitt s arch nemesis Preisverzögerung. Der Hull-Gleitender Durchschnitt erreicht diese Dinge, indem er die Quadratwurzel einer gegebenen Periode anstatt der tatsächlichen Periode selbst verwendet. Hull Moving Average Formula. Let s beginnen mit der verbesserten Kurve Glättung der Hull gleitenden durchschnittlichen Touts Dies wird erreicht, indem Sie einen Durchschnitt der Mittlerweile schafft eine glattere Kurve, aber es verursacht auch, dass der Indikator noch hinter den aktuellen Preisen verzögert ist. Hull erkannte die Kosten dieser Kurvenglättung und setzte sie daher mit der Verzögerungsreduzierungskomponente seiner Formeln aus. Hull erklärt, wie er das minimiert Verzögerung seines gleitenden Durchschnitts mit einer Reihe von Zahlen von 0 bis 9 als Preis Punkte, mit 9 ist der jüngste Preis Er beginnt mit der Berechnung der 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Serie, die einen Mittelpunkt von 4 5 Offensichtlich, dies Hinter dem jüngsten Preis. Next, Hull beauftragt Leser zu, halbieren die Periode des Durchschnitts auf 5 und wenden Sie es auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7 Dieser Mittelpunkt Wird dann der Differenz zwischen den beiden Mittelwerten oder 2 5 7 - 4 5 hinzugefügt, was eine Summe von 9 5 7 2 5 ergibt. Der aktuelle Preis ist 9, das ist eine leichte Überkompensation, aber Hull erklärt, dass dies praktisch ist Weil es die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung kompensiert. Die Formel für die Hull gleitenden Durchschnitt ist wie folgt Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis - Zeitraum WMA Preis. Die HMA Strategie Pros und Cons. The Hull gleitenden Durchschnitt s Tendenz, aktuelle Preise zu überschreiten, kann auch als eine Schwäche gesehen werden, von der Händler sich bewusst sein sollten. Ein Hull Moving Average Artikel von Traders Corner beschreibt diese Tendenz wie eine Art, wie der hintere Ende der Kerl vor Ihnen, wenn Sie zu nahe kommen Darüber hinaus sollte der Hull-gleitenden Durchschnitt nicht darauf angewiesen sein, Crossover-Signale zu erzeugen, da diese Technik auf das Element hinweist, das die HMA sucht, um die Verzögerung zu beseitigen. Zu ihrer rechtzeitigeren Natur ist der Hull-Gleitender Durchschnitt ein nützlicher Indikator für das Zeigen von Wendepunkten Für Einsendungen und Ausstieg oder als Filter für die Ausleihe Sicherheit zu Ihrem nächsten move. The Hull gleitenden Durchschnitt hat Einschränkungen, aber es erreicht, was es darum geht, zu verbessern Kurvenglätte bei gleichzeitiger Verringerung der Problem der Verzögerung, die am meisten bewegt im Durchschnitt. Copyright 2012- 2016 Farnsfield Research Alle Rechte vorbehalten. Risk Disclaimer Durch die Eingabe Ihrer Informationen sind Sie sich einverstanden und entscheiden sich für E-Mails und Informationen von Farnsfield Research und ihren Tochtergesellschaften. Alle Mitteilungen in dieser E-Mail dienen nur zu Informationszwecken und stellen kein Angebot dar Verkaufen oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, Währungen einschließlich Spot-, Futures - und Options - oder sonstigen Finanzinstrumenten Jede hierin enthaltene Emission oder Empfehlung ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Darüber hinaus ist jede hier angebotene Ausgabe nicht garantiert oder von Farnsfield anerkannt Forschung, Inc nicht FDIC versichert und kann Wert verlieren. Unique Erfahrungen und vergangene Aufführungen nicht garantieren zukünftige Ergebnisse Testimonials hierin sind unerwünscht und sind nicht repräsentativ für alle Kunden bestimmte Konten haben schlechtere Leistung als die angegebene Trading-Aktien, Futures, Optionen und Spot Währungen mit erheblichem Risiko und es gibt immer das Potenzial für Verlust Ihre Handelsergebnisse können variieren Weil der Risikofaktor im Devisenmarkthandel hoch ist, sollten nur echte Risikofonds in diesem Handel verwendet werden. Wenn Sie nicht das zusätzliche Kapital haben, das Sie haben Kann sich leisten zu verlieren, sollten Sie nicht auf dem Devisenmarkt handeln Es ist kein sicheres Handelssystem jemals entwickelt worden, und niemand kann Gewinne oder Freiheit von Verlust garantieren. Attached sind Aussagen eines tatsächlichen Rohstoff-Futures-Trading-Konto das Konto von einem Kunden gepflegt Einer Vermittlungsfirma Der Kunde ist ein Abonnent des Beratungsdienstes der Dienstleistung Auf der Grundlage bestimmter Darstellungen, die der Kunde s Broker gemacht hat, wurden die Geschäfte auf dem Konto gemäss Handelssignalen aus dem Service gemacht. Allerdings kann das Konto nicht überprüft werden, dass alle Der Handelssignale wurden gefolgt Darüber hinaus ist es möglich, dass der Kunde, der das Konto beibehält, Ermessensentscheidungen getroffen hat, die nicht das Ergebnis von Trading-Signalen waren, die durch den Service erzeugt wurden. Außerdem ist die Performance für das Konto auch von den Maklerprovisionen und Transaktionsgebühren betroffen Auf dem Konto verrechnet Brokerage-Provisionen und Transaktionsgebühren variieren Darüber hinaus empfiehlt der Service, dass Abonnenten, die den Handelssymbolen folgen, einen Mindestkontostand behalten, um ausreichende Eigenkapitalquoten zu den Marginpositionen zu haben, die sich aus den Handelssignalen ergeben. Das Konto hat möglicherweise nicht das empfohlene Minimum beibehalten Kontostand Dementsprechend kann die Wertentwicklung des Kontos nicht zwangsläufig die Wertentwicklung der Services widerspiegeln. Darüber hinaus spiegeln die Aussagen nur die Performance des Kontos während des vorgelegten Zeitraums wider. Es wurde keine Vertretung vorgenommen, wenn die bisherige oder zukünftige Wertentwicklung des Kontos vorliegt oder vergleichbar ist Zu den in den Aussagen enthaltenen Leistungen Die Aussagen werden Ihnen zur Verfügung gestellt, um Sie über die Art von Trades und Positionen zu informieren, die sich aus dem Service ergeben. Die Aussagen dürfen ohne die schriftliche Zustimmung von Farnsfield Research nicht verteilt werden. US Regierungsbedarf Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission Forex, Futures und Optionen Handel haben große potenzielle Belohnungen, aber auch große potenzielle Risiko Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures und Optionen Märkte investieren Don t Handel mit Geld können Sie T leisten zu verlieren Diese E-Mail ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf Verkaufen Futures oder Optionen Keine Vertretung wird gemacht, dass jedes Konto wird oder ist wahrscheinlich, um Gewinne oder Verluste ähnlich denen, die auf dieser E-Mail diskutiert werden Die Vergangenheit Leistung eines jeden Handelssystems Oder Methodik ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse Der Handel beinhaltet hohe Risiken und Sie können eine Menge Geld verlieren. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST WIE FREUDE Gewinne oder Verluste, DIE DENEN IN DER TAT gezeigt, gibt es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE eRREICHT IST, DASS SIE IM ALLGEMEINEN MIT IM NACHHINEIN IN BEREIT ZUSÄTZLICHE HAFTUNGSFÄHIGE HANDELSFÄHIGKEIT IST NICHT HAFTLICHE HANDELSRISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL ZU BEISPIEL, DIE FÄHIGKEIT ZUR VERMEIDUNG VON VERLUSTEN ODER HINTERGRUND EIN EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLUSTE SIND MATERIALPUNKTE WELCHE KÖNNEN ALLE AUSSERHALB DER AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE NACHSTEHENDEN ANDEREN FAKTOREN ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS WERDEN KÖNNEN, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE VOLLSTÄNDIG WERDEN KÖNNT WERDEN KÖNNEN UND ALLE, DIE WIRD AKTUELLEN HANDEL WERDEN KÖNNEN ERGEBNISSE. Hull Moving Average Indicator Ehrlich Moving Average. Details Veröffentlicht 16. Oktober 2014 Geschrieben von Admin Kategorie Forex Indikatoren Hits 12055.Most von uns in einer Form oder andere verwenden Vertreter der gleitenden durchschnittlichen Familie in unserem Handel Aber das Hauptproblem aller Indikatoren gebaut Auf der Mathematik der Mittelwerte ist nachträglich Wirksame Lösung für dieses Problem wurde von vielen Experimenten und benannt Hull Moving Average Indikator oder Hull gleitenden Durchschnitt gefunden. Trader verwenden Indikatoren auf der Grundlage von Mitteln, um dynamische Linien der Unterstützung Widerstand zu bauen und die Stärke der Preisdynamik zu beurteilen ihre wichtigsten Nachteil liegt in der Berechnungsmethode, da die gleitenden Durchschnitte auf der Grundlage der vergangenen Preise für einen bestimmten Zeitraum oder die Anzahl der Takte berechnet werden, reduziert die berechnete Linie Preisschwankungen, wird aber immer hinter dem realen Preis zurückbleiben. Alan Hull, ein australischer Mathematiker, finanziell Analytiker und Erbhandler, Mitglied der australischen Vereinigung für Technische Analyse stellt sich heraus, dass dies existiert, Autor des beliebten Lehrbuchs Active Investment und The Book of Charts, schlug eine verbesserte Version des gleitenden Durchschnittes vor und stellte glatte Indikatoren im Bau und fast vollständig zur Verfügung Beseitigung der negativen Auswirkungen des Nachlaufs. Was sind bewegliche Mittelwerte. Dies ist eines der ältesten Werkzeuge der technischen Analyse, die hilft, die Stärke und Richtung der aktuellen Preisentwicklung zu identifizieren, um optimale Bedingungen für den Händler zu gewährleisten, um eine Handelsposition entlang der Trend Auch der Vater des Handelschaos, Bill Williams, glaubte, dass die Fähigkeit, die Indikatoren der bewegten Durchschnitte zu verwenden, es den Spekulanten erlauben würde, nicht weniger als 60 der Positionen bei plus. Traditional Moving Average zu schließen oder MA wird an jedem Punkt sehr einfach berechnet Der Linie, der Preis ist der durchschnittliche Preis für einen bestimmten Zeitraum Durch Mittelung werden die zufälligen Preisstöße abgeschnitten, und je länger die Periode, desto genauer die Linie Die optimale Periode des gleitenden Durchschnitts sollte separat für jeden Handel abgeholt werden Instrument Klassischer Durchschnitt immer ganz genau folgt dem Markt, denn die Berechnung basiert auf historischen Daten Allerdings ist der gemeinsame Durchschnitt ein sehr schwacher Prädiktor Moving Average Berechnungsmethode erlaubt es nicht, das Moment der Trendänderung zu berechnen. Hier kommt in einem modifizierten Durchschnitt Die Hull Moving Average Indikator. Mathematik der Hull Moving Average Indikator. Mehr harmonische Glättung bei der Berechnung dieser gleitenden Durchschnitt wird durch eine zusätzliche Mittelung des Durchschnitts Die vorgeschlagene Version des Indikators löst das Problem durch die Einbeziehung der Wert der nicht die Periode, sondern vielmehr Der Quadratwurzel der tatsächlichen Daten der Berechnungsperiode in den Mechanismus für die Berechnung Aber in diesem Fall sollte die Bewegung weiter hinter dem realen Preis zurückbleiben Allerdings Alan Hull gelungen, die fehlende Zutat zu finden, die effektiv kompensiert die Verzögerung. Hull angewendet Die Methode der Gewichtung der Koeffizienten auf die Marktpreisberechnung, wobei in einer Rohmenge von 0 bis 9 die Zahl 9 die größte Bedeutung hat Die Berechnung beginnt mit der Bestimmung der Werte der einfach bewegten MA 10 im Ergebnis, wir bekommen die Initiale Mittelwert 4 5, und es gibt eine ernsthafte Verzögerung hinter dem tatsächlichen Preis Der nächste Schritt ist die Halbierung der durchschnittlichen 10 2 5 und Anwendung auf den letzten Wert in den aufgeführten Zeilen 5, 6, 7, 8 und 9, worauf wir Einen neuen Mittelwert erhalten 7 Dieser Wert wird dann dem Unterschied zwischen diesen beiden Mittelwerten hinzugefügt, dh zu 2 5 7 4 5, und wir erhalten den endgültigen Betrag 7 2 5 9 5.Wenn wir davon ausgehen, dass der aktuelle Marktpreis gleich 9 ist , Die daraus resultierende Entschädigung scheint übertrieben zu sein Allerdings ist der Autor für diese Überkorrektur sehr praktisch für die Verringerung der Einfluss von zufälligen Preis Überspannungen Preisänderung mit Hilfe eines Hull bewegen kann mit hoher Genauigkeit für 1-2 ausgewählte Perioden prognostiziert werden Visuell, die bewegte Linie ist In der Regel schneller als der Wert des realen Durchschnittes. Im Allgemeinen ist die Formel für die Berechnung der Werte der Hull Moving Average Indikator wie folgt. Hull Moving Average Indikator Parameter und Einstellungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten der Verwendung der geänderten Durchschnitt, aber es ist In der Regel empfiehlt es sich, es zusammen mit einem Pfeil-Indikator HMA-Pfeil zu verwenden, der eindeutig den empfohlenen Einstiegspunkt anzeigt. Hull Moving Average-Indikator wird im Terminal MetaTreder4 in der üblichen Weise, auf jedem Währungspaar und jedem Zeitrahmen installiert. Empfohlene Einstellungen und optimale Farben werden angezeigt Die unten stehende Abbildung. Hull modifizierte Durchschnitt funktioniert gut auf kurze und mittlere Perioden, die stabilsten Ergebnisse werden in Zeiten von mehr als 20 zur Verfügung gestellt. Die optimalen Werte werden als die folgenden Schlüsselparameter betrachtet HMPeriod - 20 HMAMethod Verschiebung - 3.Sochimes die folgende Einstellung kann sein Empfohlen für den ruhigeren mittelfristigen Handel mit kleinen Risiken HMAperiod - 55 HMAshift 3 Allerdings werden die empfohlenen Einstiegsstellen weniger häufig erscheinen. Die Einsendungen der zusätzlichen HMA Arrow Indikatoren sind sehr einfach. Pros und Nachteile der Anwendung der Hull Moving Average Indikator im Handel. Für die Klarheit der Analyse, eine einfache gleitende durchschnittliche SMA 14 auf die Schlusspreise schwarze Linie wurde auf dem Diagramm mit Hull Moving Average und HMA Arrow Indikatoren hinzugefügt Allgemeine Ansicht der Reihe von Indikatoren in der Terminal. As können gesehen werden, Eingangssignale Scheinen genügend genau zu sein, besonders im Vergleich zum gemeinsamen Durchschnitt. Aber vergessen Sie nicht den Hauptnachteil des Rumpfes, der den aktuellen Trend bewegt, den Wert des Durchschnittspreises zu überschätzen, führt dazu, dass die Linie nicht mit dem aktuellen Durchschnittspreis übereinstimmt Sowie ein Umkehrfilter, und daher sind seine Ausgangssignale zuverlässiger als der Eintrag So, Hull Moving Average Indikator ist erforderlich, um mit Optionen von Oszillatoren oder MACD kombiniert werden. Aber auch ohne die Verwendung von zusätzlichen Pfeil-Indikatoren gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Signals zu kaufen, wenn der Preis kreuzt die Indikatorlinie nach oben und zu verkaufen, wenn der Preis nach unten geht. Die effektivste Strategie gilt als HullMovingAverage von Alan Hull, auf einer Standard-Marktüberwachung Trading-Signal gilt als eine Umkehrung der Hull-Linie, wenn es eine Abkürzung gibt, werden kurze Positionen empfohlen, wenn es sich um lange Positionen handelt. Dieser Durchbruch durch den Preis der Linie des Hull Moving Average Indikators selbst wird jedoch nicht als Marktsignal wahrgenommen. Die Methodik der Berechnung Des Hull Moving Average Indikators basiert auf dem modernen mathematischen Mechanismus, der die Glätte der Linie und die Genauigkeit der Marktsignale stark verbessert. Die Linie des HMA-Durchschnitts verfolgt den Trend hervorragend und gibt genaue Umkehrsignale an. Inhärente Überlegenheit des Durchschnittswerts in der Berechnung führt zu Zu einer Überschätzung des aktuellen Durchschnittspreises, aber mit den optimalen Einstellungen und zusätzlichen Indikatoren können Sie eine Handelsstrategie mit einer Gewinnrate über 60 erhalten.